68 Results for : ardl

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    ShOKI CEN NA NEFT' I INFLYaCIYa V NIGERII
    Potrqseniq cen na neft' iz-za ih prqmogo i znachitel'nogo wliqniq na inflqciü igraüt wazhnuü rol' w äkonomike Nigerii, uchitywaq ee zawisimost' ot neftqnyh dohodow. V to wremq kak suschestwuüt znachitel'nye issledowaniq o wliqnii shokow cen na neft' na sowokupnyj ob#em proizwodstwa, obmennyj kurs i pokazateli fondowogo rynka, lish' nemnogie ämpiricheskie issledowaniq poswqscheny wliqniü shokow cen na neft' na inflqciü. Chto esche bolee wazhno, asimmetrichnoe wliqnie shokow cen na neft' na inflqciü w Nigerii ostaetsq prakticheski neizuchennym. Poätomu cel'ü dannogo issledowaniq bylo izuchenie wliqniq shoka cen na neft' na inflqciü w Nigerii. Model' kriwoj Fillipsa Nowogo Kejnsa posluzhila osnowoj dlq dannogo issledowaniq. Ispol'zowalis' kwartal'nye dannye iz Statisticheskogo bülletenq Central'nogo banka Nigerii za period s 1986 po 2017 god, poskol'ku ätot period sootwetstwuet znachitel'nym potrqseniqm cen na neft'. Dlq issledowaniq porqdka integracii peremennyh ispol'zowalis' testy Diki-Fullera s obobschennym detrendingom naimen'shih kwadratow (DFGLS) i NG Perron (NP). Primenqlis' metody awtoregressionnogo raspredelennogo laga (ARDL) i nelinejnogo awtoregressionnogo raspredelennogo laga (NARDL), kotorye izmerqli kratkosrochnye i dolgosrochnye wzaimoswqzi.
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    Determinants of Nominal Exchange Rate Fluctuations in Kenya
    Determinants of Nominal Exchange Rate Fluctuations in Kenya ab 45.99 € als Taschenbuch: An ARDL analysis of determinants of exchange rate their estimated impact and relationship between them and exchange rate. Aus dem Bereich: Bücher, Ratgeber, Wirtschaft,
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    ÖLPREISSCHOCKS UND INFLATION IN NIGERIA
    Ölpreisschocks spielen aufgrund ihrer direkten und erheblichen Auswirkungen auf die Inflation eine wichtige Rolle für die nigerianische Wirtschaft, da sie von den Öleinnahmen abhängig ist. Es gibt zwar umfangreiche Studien über die Auswirkungen von Ölpreisschocks auf die Gesamtproduktion, den Wechselkurs und die Entwicklung des Aktienmarktes, aber nur wenige empirische Studien haben sich auf die Weitergabe von Ölpreisschocks an die Inflation konzentriert. Noch wichtiger ist, dass die asymmetrischen Auswirkungen von Ölpreisschocks auf die Inflation in Nigeria noch weitgehend unerforscht sind. In der vorliegenden Studie sollen daher die Auswirkungen von Ölpreisschocks auf die Inflation in Nigeria untersucht werden. Das neukeynesianische Phillips-Kurven-Modell bildete den Rahmen für diese Studie. Es wurden vierteljährliche Daten aus dem Statistical Bulletin der Central Bank of Nigeria aus den Jahren 1986 bis 2017 verwendet, da dieser Zeitraum mit bedeutenden Ölpreisschocks übereinstimmt. Der Dickey-Fuller-Test mit verallgemeinerten kleinsten Quadraten (DFGLS) und der NG-Perron-Test (NP) wurden verwendet, um die Reihenfolge der Integration der Variablen zu untersuchen. Die Techniken Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) und Non-Linear Auto-Regressive Distributed Lag (NARDL), mit denen kurzfristige und langfristige Beziehungen gemessen wurden, wurden eingesetzt.
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    SHOCK DEI PREZZI DEL PETROLIO E INFLAZIONE IN NIGERIA
    Gli shock del prezzo del petrolio, a causa del suo impatto diretto e significativo sull'inflazione, giocano un ruolo importante nell'economia nigeriana, data la sua dipendenza dalle entrate del petrolio. Mentre esistono studi sostanziali sull'effetto degli shock dei prezzi del petrolio sulla produzione aggregata, sul tasso di cambio e sulla performance del mercato azionario, pochi studi empirici si sono concentrati sul passaggio degli shock dei prezzi del petrolio all'inflazione. Ancora più importante, gli effetti asimmetrici degli shock del prezzo del petrolio sull'inflazione in Nigeria sono rimasti largamente inesplorati. Questo studio è stato quindi progettato per indagare gli effetti degli shock del prezzo del petrolio sull'inflazione in Nigeria. Il modello new keynesiano della curva di Phillips ha fornito la struttura per questo studio. Sono stati utilizzati dati trimestrali provenienti dal Bollettino Statistico della Banca Centrale della Nigeria dal 1986 al 2017, dato che il periodo corrisponde a significativi shock del prezzo del petrolio. I test Dickey-Fuller con Detrending generalizzato ai minimi quadrati (DFGLS) e NG Perron (NP) sono stati utilizzati per indagare l'ordine di integrazione delle variabili. Sono state impiegate le tecniche Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) e Non-Linear Auto-Regressive Distributed Lag (NARDL) che hanno misurato le relazioni di breve e lungo periodo.
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    CHOQUES NOS PREÇOS DO PETRÓLEO E INFLAÇÃO NA NIGÉRIA
    Os choques petrolíferos devido ao seu impacto directo e significativo na inflação desempenham um papel importante na economia nigeriana, dada a sua dependência das receitas do petróleo. Embora existam estudos substanciais sobre o efeito dos choques dos preços do petróleo sobre o produto agregado, a taxa de câmbio e o desempenho do mercado bolsista, poucos estudos empíricos se centraram na transmissão dos choques dos preços do petróleo à inflação. Mais importante ainda, os efeitos assimétricos dos choques dos preços do petróleo sobre a inflação na Nigéria permaneceram em grande medida inexplorados. Este estudo foi, portanto, concebido para investigar os efeitos dos choques dos preços do petróleo sobre a inflação na Nigéria. O Novo Modelo Keynesiano de Curvas de Phillips forneceu o enquadramento para este estudo. Foram utilizados dados trimestrais provenientes do Boletim Estatístico do Banco Central da Nigéria de 1986 a 2017, dado que o período corresponde a choques significativos nos preços do petróleo. Os testes Dickey-Fuller com Detrending Generalised Least Squares (DFGLS) e NG Perron (NP) foram usados para investigar a ordem de integração das variáveis. As técnicas de Auto-Regressivo Distribuído de Lag (ARDL) e Não-Linear Auto-Regressivo Distribuído de Lag (NARDL) que mediram as relações de curto e longo prazo foram empregadas.
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    CHOCS PÉTROLIERS ET INFLATION AU NIGERIA
    Les chocs pétroliers, en raison de leur impact direct et significatif sur l'inflation, jouent un rôle important dans l'économie nigériane étant donné sa dépendance aux revenus pétroliers. Bien que des études substantielles existent sur l'effet des chocs pétroliers sur la production globale, le taux de change et la performance du marché boursier, peu d'études empiriques se sont concentrées sur la transmission des chocs pétroliers à l'inflation. Plus important encore, les effets asymétriques des chocs pétroliers sur l'inflation au Nigeria sont restés largement inexplorés. Cette étude a donc été conçue pour examiner les effets des chocs pétroliers sur l'inflation au Nigeria. Le nouveau modèle keynésien de la courbe de Phillips a servi de cadre à cette étude. Des données trimestrielles provenant du Bulletin statistique de la Banque centrale du Nigeria de 1986 à 2017 ont été utilisées étant donné que la période correspond à des chocs pétroliers importants. Les tests de Dickey-Fuller avec détrition des moindres carrés généralisés (DFGLS) et NG Perron (NP) ont été utilisés pour étudier l'ordre d'intégration des variables. Les techniques Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) et Non-Linear Auto-Regressive Distributed Lag (NARDL) ont été utilisées pour mesurer les relations à court et à long terme.
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    LAS CRISIS DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y LA INFLACIÓN EN NIGERIA
    Las crisis del precio del petróleo, por su impacto directo y significativo en la inflación, desempeñan un papel importante en la economía nigeriana, dada su dependencia de los ingresos del petróleo. Aunque existen importantes estudios sobre el efecto de las crisis de los precios del petróleo en la producción agregada, el tipo de cambio y el rendimiento del mercado de valores, pocos estudios empíricos se han centrado en la transmisión de las crisis de los precios del petróleo a la inflación. Y lo que es más importante, los efectos asimétricos de las perturbaciones del precio del petróleo sobre la inflación en Nigeria han quedado en gran medida sin explorar. Por lo tanto, este estudio fue diseñado para investigar los efectos de los choques del precio del petróleo en la inflación en Nigeria. El modelo neokeynesiano de la curva de Phillips proporcionó el marco para este estudio. Se utilizaron datos trimestrales extraídos del Boletín Estadístico del Banco Central de Nigeria desde 1986 hasta 2017, dado que el período se corresponde con importantes perturbaciones del precio del petróleo. Se utilizaron las pruebas Dickey-Fuller con Detrending de Mínimos Cuadrados Generalizados (DFGLS) y NG Perron (NP) para investigar el orden de integración de las variables. Se emplearon las técnicas de Lag Distribuido Autorregresivo (ARDL) y Lag Distribuido Autorregresivo No Lineal (NARDL) que miden las relaciones a corto y largo plazo.
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    An Empirical Time Series Analysis on the Determinants of Gross National Saving in Ethiopia. ARDL Approach for Co-integration
    An Empirical Time Series Analysis on the Determinants of Gross National Saving in Ethiopia. ARDL Approach for Co-integration - 1. Auflage: ab 34.99 €
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